一类变保费双Cox风险模型的鞅分析

摘要：

讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+M1(t)∑i=1Xi-M2(t)∑j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru·C(r),并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下,给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru,其中R为Lundberg指数.

关键词：Cox过程、Brown运动、鞅、停时、Lundberg指数

所属期刊栏目：50

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：黑龙江省教育厅科学技术研究项目11553009

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：477-481