随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计

摘要：

采用Bayes方法,给出一维随时间变化系数自回归时间序列模型(TVPAR模型)中各参数的Bayes估计.选取未知参数的先验分布为均匀分布和逆伽马分布,采用MCEM算法,给出了模型中各参数的估计算法,并对模型进行了模拟计算与实证分析.

关键词：TVPAR模型、MCEM算法、Bayes估计、先验分布

所属期刊栏目：49

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571003;高等学校博士学科点专项基金20070183023,20090061120037

在线出版日期：2012-01-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：857-860