MA(∞)误差下部分线性模型的经验似然统计推断

摘要：

应用经验似然方法,针对误差为不可观测无穷阶滑动平均过程的部分线性模型,构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量,并证明了统计量在参数取真值时渐近地服从X2分布,构造了参数的置信区间.模拟计算表明,经验似然方法优于最小二乘方法.

关键词：部分线性模型、MA(∞)误差过程、经验似然

所属期刊栏目：49

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10971081,J0630104;新世纪优秀人才支持计划NCET-08-237;高等学校博士学科点专项基金20070183023;吉林省自然科学基金20101599,201015100;吉林大学基本科研业务费项目200810024

在线出版日期：2011-12-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：615-624