一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断

摘要：

研究整值ARCH(p)模型的经验似然推断.利用经验似然方法, 给出了模型参数的最大经验似然估计, 并证明了估计量的相合性和渐近正态性.

关键词：渐近性、经验似然、整值ARCH(p)模型

所属期刊栏目：46

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571073

在线出版日期：2009-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1042-1048