B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理

摘要：

设{εt;t∈Z}是均值为零、二阶矩有限的B值m相依随机元列,{aj;j∈Z}是一实数序列,并且∞∑j=-∞|aj|＜+∞.定义移动平均过程Xt=∞∑j=-∞ajεt-j(t≥1).利用Beveridge-Nelson分解及{εt;t≥ 1}的弱收敛定理,给出{Xt;t≥ 1}满足随机指标中心极限定理的充分条件.

关键词：m相依随机元、移动平均过程、随机指标中心极限定理

所属期刊栏目：45

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571073

在线出版日期：2007-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：159-164