一个计算积分的替代抽样方法

摘要：

为提高高维积分的计算速度, 提出一种替换Monte Carlo积分方法. 将积分区域以网格的形式离散化, 再在网格上以相应的密度函数之值为权函数采用离散的Gibbs抽样算法抽样, 对抽样得到的样本作均匀扰动后就可获得所需的新抽样序列, 从而得到积分的近似估计值. 模拟表明新算法计算速度较快.

关键词：模拟、重要性抽样、Gibbs抽样、格子点、数值积分

所属期刊栏目：44

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

资助基金：中国科学院资助项目10501005;东北师范大学校科研和教改项目111494074

在线出版日期：2006-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：362-366