逆周期资本监管与金融稳定

摘要：

《巴塞尔协议Ⅲ》规定了商业银行逆周期监管资本的提取,鼓励银行在经济环境好的时候增加资本储备,以限制金融系统的顺周期性及抑制银行危机的扩散.通过LT-TVP-VAR模型分析2005年第1季度至2015年第1季度期间逆周期监管资本对金融稳定的影响作用,并比较逆周期资本监管实施前后监管资本对金融稳定的影响.研究结果表明,在整个样本期间时变的监管资本对金融稳定的总体影响为负向,但2013年实施逆周期资本监管后该消极影响减弱,说明逆周期资本监管机制有助于保持金融稳定.

关键词：逆周期资本监管、巴塞尔协议Ⅲ、金融稳定、LT-TVP-VAR模型

所属期刊栏目：56

分类号：F832.33;F224;F126.1

资助基金：国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2016-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：48-57