高维L1稳健因子分析及其在宏观经济预测中的应用

摘要：

本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法.通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观数据集中得到更好的因子载荷和因子估计.在我国117维宏观月度数据集的基础上,利用静态近似因子模型对一些经济指标进行了预测.实证结果表明,由L1方法得到的因子相比主成分方法有更好的预测精度,从而给宏观经济研究者和决策者提供更为准确和稳健的参考.

关键词：L1范数、高维近因子模型、稳健因子分析

所属期刊栏目：35

分类号：F201(国民经济管理)

资助基金：国家自然科学基金重点项目"多源异构数据的融合、特征提取与分析方法"11831008;国家自然科学基金面上项目"高频数据波动率统计推断、预测与应用"71971118;国家社会科学基金青年项目"相依时空数据分析方法及其在环境污染数据中的应用研究"17CTJ016

在线出版日期：2020-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：5-12,74