10.3969/j.issn.1674-3288.2018.02.013
深证综合指数收益率波动实证分析
股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况.借助GARCH模型对深证综合指数收益率波动性进行分析,得出深证综合指数日收益率序列有着明显的条件异方差特性、收益率波动性有着明显的集群现象以及深证综合指数存在着杠杆效应的结论.
证券市场、深证综合指数、收益率波动性、GARCH模型
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F832.51(金融、银行)
2018-05-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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