基于非线性混合模型对股市价格预测兼对比分析

摘要：

为更精确地预测股市价格未来走势,提出一种新的预测模型:首先采用HP滤波将时间序列分解为趋势序列和周期序列,然后根据序列建模要求,对趋势序列采用自回归模型(AR)进行拟合和预测,对周期序列采用GARCH模型族进行拟合和预测,最后将趋势序列预测值和周期序列预测值相加,与原序列进行比较,进而选择模型精确度较高的模型.通过实证对比其他模型分析,该模型预测效果较好,可以为金融预测提供帮助.

关键词：沪深300指数、HP滤波、AR模型、GARCH模型

所属期刊栏目：30

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：大连市社会科学研究基地2013年度开放课题2013LBGMJD004;辽宁对外经贸学院2013年度校级青年项目2013XJLXQN005

在线出版日期：2014-12-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：46-51