基于DVEC模型的汇率风险套期保值比率估计

摘要：

基于DVEC模型捕捉现货与期货的动态特征,测度日元期货的动态套期保值比率.从套期保值的效果看,效果较理想,日元外汇现货收益率的方差有0.0000496,套期保值后现货与期货资产组合收益率的方差为0.000028,方差降低43%.企业可以运用基于DVEC模型来制定套期保值策略.

关键词：DVEC模型、套期保值比率、方差

所属期刊栏目：12

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2009-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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