新形势下我国债券市场风险特征研究

摘要：

利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析.结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高.

关键词：债券市场、风险度量、随机波动模拟、马尔科夫区制转移模型

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2017-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：118-122