股指期货与股票现货指数间关系研究
本文检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先--滞后关系,发现股指期货和股票现货指数间存在单边关系,股指期货领先于现货指数约15分钟.另外,股指期货与现货指数都有显著的时变方差特征和波动持久性,且股指期货的波动性向现货指数单边溢出,表明股指期货对信息的反应早于现货市场.
股指期货、价格发现关系、波动性溢出效应
F832+59(金融、银行)
2012-02-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
99-101
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股指期货、价格发现关系、波动性溢出效应
F832+59(金融、银行)
2012-02-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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