我国股票价格指数运行的驱动张力实证研究

摘要：

我国股票市场沪证综指和深证成指在各运行区间的成交量和成交金额数据表达的驱动张力分析证明,沪、深二市领先指标的区间运行时间逐渐延长,量点值A、B增长稳定,市场深度不断得到强化、巩固,市场弹性被逐步弱化,市场宽度缩减而敏感性增强,市场质地好转,开始显现成熟特征.

关键词：股票市场、领先指标、驱动张力、实证研究

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：华南理工大学人文社会科学资助项目

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35