随机极限正态分布与审慎风险监测

摘要：

本文利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,结合有关风险与不确定性的哲学一经济学经典理论,创建了新的概率统计分布模型——随机极限正态分布.进而,在此基础上提出了审慎性风险监管指标R-VaR和R-ES.论文旨在为解决长久困扰金融监管界与实业界的厚尾风险建模测度问题提供开拓性的理论与实证支持.

关键词：审慎监管、风险测度、尖峰厚尾、在险价值、预期损失

所属期刊栏目：49

分类号：F832.33;R155.5;F27

资助基金：国家自然科学基金71371109

在线出版日期：2014-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：135-148