群体动力学和金融危机的预测

摘要：

群体动力学可以研究趋势瓦解和大众恐慌等金融危机发生时的典型现象.本文引入生灭过程描写非稳态随机过程,主方程的转移概率可以由经验观察直接确定.有效市场假设对应于线性转移概率,实际市场为非线性转移概率.高阶矩展开可以得出方程的解.解的存在条件给出金融危机出现的预警判据.

关键词：群体行为、生灭过程、危机预警、高阶矩发散、趋势瓦解

所属期刊栏目：45

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2010-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：53-65,79