资本约束、银行异质性与信贷风险敏感性

摘要：

为深入研究资本约束对中国商业银行的信贷风险敏感性,并针对不同微观特征的银行的影响效果进行分析,本文选取了216家中国商业银行2006—2016年微观数据,采用随机效应模型进行实证检验.研究结果表明:上市商业银行资本充足率与信贷风险显著相关,资本充足率越高,信贷风险越低,但是非上市商业银行资本充足率与信贷风险相关性在统计上不显著;股份制商业银行的资本充足率与信贷风险显著相关,但是国有大型商业银行和城市商业银行的资本充足率与信贷风险在统计上不显著.由于银行异质性,资本约束对商业银行信贷风险敏感性存在差异.这一发现在一定程度上丰富了资本约束对信贷风险的影响研究,为政策当局协调好资本监管政策,注重银行微观特征,实施差异化的监管措施提供了参考.

关键词：资本约束、异质性、信贷风险、微观特征、敏感性

所属期刊栏目：39

分类号：F830.4(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目"金砖银行互利共赢合作模式及风险防范机制研究"15BJL077

在线出版日期：2018-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：51-60