基于方差分解法的中国股市泡沫检验问题研究

摘要：

基于理性投机泡沫理论，采用方差分解法对2005年5月到2012年9月上证综指是否存在泡沫以及泡沫的严重程度进行实证检验，并将检验结果同动态自回归法得到的结果进行比较。研究发现该方法能更有效地检测出我国股市中存在的严重投机性泡沫。

关键词：理想投机泡沫、动态自回归、方差分解、预警指标

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目70901019；对外经济贸易大学学术创新团队资助项目和对外经济贸易大学“211工程”三期建设项目71171012

在线出版日期：2013-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：40-45