ARCH族模型在上证指数中的应用与预测

摘要：

利用ARCH族模型对上证股票指数序列进行拟合和短期预测表明:上证股票指数序列存在ARCH效应,GARCH模型的预测效果要好于其他几种模型,但为了更好地模拟和预测数据,该模型还需考虑其他因素.

关键词：ARCH族模型、上证指数、预测

所属期刊栏目：23

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2010-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30