含资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型分析

摘要：

在资本市场上,资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的,而完全竞争市场假设的投资组合模型缺乏实用的指导意义.基于改进的、含有资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型的分析表明,资本结构因子和交易费用的变动会引起CVaR投资组合有效前沿的移动和上下限的变动.

关键词：交易费用、资本结构因子、CVaR、有效前沿

所属期刊栏目：23

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金："十一五"国家科技支撑计划资助项目2006BAB04A13

在线出版日期：2009-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：33-37