压力测试在银行风险管理中的应用

摘要：

近年来压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用,成为VaR等传统模型的重要补充.本文分别从压力测试的定义、国际实践规范、执行流程等角度对已有的文献和监管部门的调查研究报告进行了总结,并在此基础上归纳分析了压力测试的优缺点,讨论了压力测试中的实际操作细节及对于数据缺乏的发展中国家如何有效地实施压力测试.文章最后对宏观压力测试这一新的发展趋势进行了介绍和诠释,也提出了在压力测试中值得进一步研究的后续问题.

关键词：压力测试、风险因子、敏感性分析、情景分析、宏观压力测试

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2010-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：70-79