QFII制度对中国股市的影响及其原因

摘要：

@@ 一、模型选择
本文选择GARCH模型,GARCH模型的基本思想是:对于收益率的时间序列Rt,其变化规律由模型Rt=xβ+εt描述.标准的GARCH(p,q)模型意味着在信息集Ωt-1的条件下,误差项εt的条件方差Var[εt/Ωt-1]符合下式:

机标关键词：制度、中国、股市、模型、选择、条件方差、时间序列、变化规律、信息集、误差项、收益率、思想、描述、标准

分类号：F83;F22

在线出版日期：2007-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：127-128