10.3969/j.issn.1003-5656.2005.02.018
基于资本市场理论的上市公司信用风险度量研究
本文在 Black- Scholes- Merton期权定价模型的基础上推导出基于资本市场理论的上市公司信用风险度量模型,并以我国上市公司为样本对该模型进行了实证研究.结论显示,在我国现阶段,该模型具有一定的有效性.这表明采用基于资本市场的风险管理模型和方法在我国具备一定可行性和应用前景.
信用风险、KMV模型、资本市场理论
F830.91(金融、银行)
2005-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
112-117