利率期限结构的宏观-金融模型

摘要：

传统利率期限模型不引入宏观经济变量,利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能,促使人们将利率期限结构模型和宏观经济模型相结合形成宏观-金融模型,研究期限结构和宏观经济变量的相互影响.本文介绍宏观-金融模型产生背景和建模技术路线,对现有模型进行分类和评述,在总结已有研究成果的基础上,提出了宏观-金融模型存在的问题和未来发展方向.

关键词：金融-宏观模型、仿射因子模型、风险市场价格、新凯恩斯理论

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：上海财经大学工程"三期重点学科建设项目

在线出版日期：2011-06-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：142-146