利率期限结构变动下债券价格波动的测量
现有久期的概念建立在单一利率假定的基础上,无法正确地衡量利率期限结构变动情景下债券价格的变化情况.本文引入的矢量久期的概念,通过添加趋势向量,扩展了现有久期的应用范围,适用于利率期限结构发生不同形状变动后债券价格变动的测量.
矢量久期、利率期限结构、债券价格波动
F8(财政、金融)
2008-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
32-34,48
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矢量久期、利率期限结构、债券价格波动
F8(财政、金融)
2008-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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