金融结构变革中的系统性风险分析

摘要：

@@ 本文首先分析全球金融结构变革下的系统性风险特点,然后建立了一个简单的系统性风险模型,并分别以东亚危机和阿根廷危机为例,对模型加以经验验证,以长期资本管理公司(LTCM)危机为例,探讨控制系统性风险的一种可行方法,最后对中国金融系统性风险做出基本判断.

机标关键词：全球金融、结构变革、系统性风险、东亚危机、资本管理、风险模型、可行方法、经验验证、风险特点、阿根廷、中国、控制

分类号：F83;F27

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25