利率政策、影子银行与我国商业银行风险研究

摘要：

本文尝试将影子银行作为传统商业银行在其表外资产业务上的延伸纳入动态随机一般均衡模型(DSGE)来考察利率政策作用于银行表内、表外风险承担的理论机制,研究结果表明:紧缩性利率政策可能是商业银行“量”与“风险”双重表外化的原因之一;紧缩性利率政策对银行表内、表外风险承担的影响取决于“资产配置”效应和“风险转嫁”效应的相对强弱;房地产市场与融资平台的恶化会在降低银行表内风险承担的同时增加银行的表外风险承担.

关键词：影子银行、风险承担表外化、动态随机一般均衡模型

所属期刊栏目：18

分类号：F832.33;F224.7;F406.14

资助基金：国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;国家自然科学基金;中央高校基本科研业务费专项;华东师范大学金融稳定发展研究创新团队项目

在线出版日期：2019-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共22页

页码：1-22