基于区间型金融时间序列数据的宏观经济预测研究

摘要：

基于均方误差准则给出了构建区间数据模型的变量选择方法,并利用股票市场、基金市场、期货市场以及货币市场的区间型金融时间序列数据对宏观经济进行区间预测分析,给出了有别于传统点值数据模型的宏观经济区间预测方法.实证结果表明,区间型金融数据中的深证成分指数、上证基金指数、期货市场交易金额、狭义货币供给量对宏观经济区间预测模型拟合误差较小.通过变量选择得到了基于区间金融时间序列数据的宏观经济区间预测模型,并利用单一模型结构和组合模型结构给出我国2020-2023年的宏观经济变化区间,预测表明我国宏观经济将延续总体平稳、稳中趋缓的发展态势.

关键词：区间数据、均方误差、经济预测

所属期刊栏目：487

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目"信息融合视角下区间数据的建模预测理论及其应用研究";国家自然科学基金青年项目"线性区间模型的变量选择理论及其应用研究";山西省自然科学青年基金项目"基于惩罚因子的区间数据预测模型构建理论及其应用";山西省软科学项目"综改区背景下山西省煤炭产业创新发展路径与对策研究"

在线出版日期：2020-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：35-41