杠杆率监管对我国上市商业银行信用风险的影响——基于动态面板模型的系统GMM估计

摘要：

基于2007-2016年16家上市商业银行数据,采用动态面板模型的两阶段系统GMM估计方法,检验了我国16家上市商业银行杠杆率对其信用风险的影响.实证结果表明,杠杆率监管有效降低了上市商业银行信用风险的发生,且信用风险的发生具有持续性;商业银行自身特征变量对于信用风险的影响存在差异,16家上市商业银行的成本收入比和拨备覆盖率与其杠杆率负相关,资产规模的增长提升了其信用风险;货币供给的扩张促使上市商业银行信用风险的提升,固定资产投资与16家上市商业银行的信用风险显著正相关,而经济的快速增长是抑制商业银行信用风险扩大的有效途径.

关键词：杠杆率、信用风险、动态面板模型、系统GMM估计

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“流动性风险约束与中国商业银行资本结构的动态调整机制研究”;山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目“资源型经济转型中的金融集聚及其协同效应分析”;山西省高等学校哲学社会科学研究基地项目“山西地方性商业银行风险损失补偿机制的研究”

在线出版日期：2020-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：41-47