经济周期波动转折点的向量自回归门限模型分析--基于12个国家（或地区）1970～2012年数据

摘要：

经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家（或地区）1970～2012年的季度数据，分别构建以CDR、修正后的CDR为门限变量的向量自回归门限模型，进行样本外预测能力比较。实证结果显示，以MCDR指标作为门限变量的模型预测能力优于CDR。

关键词：经济周期、波动转折点、样本外预测

分类号：F121.3(中国经济)

资助基金：天津市哲学社会科学研究规划资助项目“价值链视角下农产品终端价格控制对策研究”TJGL12－056

在线出版日期：2015-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：29-34,56