中国能源金融市场风险预警——基于PCA & ARMA模型的研究

摘要：

通过对能源金融市场风险特征的分析,遴选了能源金融市场风险的基本经济金融指标,通过主成分分析定义了能源金融市场风险强度,计算了中国2002～ 2013年的能源金融市场风险强度,应用ARMA模型对中国2014年的能源金融市场风险强度进行了预测,认为当前我国的能源金融市场风险处于较大风险区间,并有进一步增加的趋势.

关键词：能源金融市场、风险预警、风险强度

分类号：F831.59(金融、银行)

资助基金：中国石油大学北京优秀青年教师基金项目2462012KYJJ0809

在线出版日期：2015-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：52-57