CPI的 SARIMA 模型与X -12季节调整模型对比预测分析
基于SARIMA模型及X-12-ARIMA模型对我国1995年1月至2014年6月的居民消费价格指数月度数据进行预测分析。利用Eviews 6.0对CPI数据的变化趋势及季节性进行验证,结果表明X-12季节调整模型相对于SARIMA模型更有效,预测值与实际值的估计误差控制较好。
消费价格指数、SARIMA模型、X-12季节调整
F201(国民经济管理)
2015-01-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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