房地产企业的全面风险管理研究——基于经济资本度量模型

摘要：

房地产是中国经济发展的基础,通过问卷调查发现中国房地产企业的全面风险管理存在严重漏洞,缺乏量化管理工具是制约性因素.在调查基础之上,首次将经济资本管理的技术引入房地产企业,基于TailVaR函数构建房地产企业的经济资本度量模型.对38家样本企业进行实证分析,对企业损失率分布进行正态检验与Gamma分布检验,采取对应模型度量企业经济资本,并对实证结果加以比较分析,为经济资本管理在房地产企业的应用提供依据.结合调查与实证分析,针对如何推进房地产企业的全面风险管理提出行之有效的建议.

关键词：经济资本、TailVaR、房地产企业、全面风险管理

分类号：F293.3(城市与市政经济)

资助基金：国家自然科学基金重点项目70821061

在线出版日期：2014-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：53-56,96