基于CreditMetrics模型的Var方法计算

摘要：

近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理.基于creditMatrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法.该方法通过明确设定信用等级转移矩阵,估算未来不同信用等级下的贷款远期价值以及推导贷款价值变动的远期分布,对单笔贷款的信用风险进行了具体的量化分析,有利于各金融机构对信贷资产的风险识别、业绩评估和对金融创新业务风险的监管.

关键词：VaR、CreditMetrics模型、信用等级转移矩阵

所属期刊栏目：357

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：湖南省林业厅2006年科技计划重点项目"湖南省商品林业经济预测技术研究"

在线出版日期：2014-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：106-108