我国银行业系统性风险中的共同风险及溢出效应研究

摘要：

本文首先分析了我国11家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵,从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在,得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同.其次,通过计算各银行的CoVaR值,比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别.最后,针对实证研究的情况,给出防范系统性风险发生的政策建议.

关键词：系统性风险、共同风险、CoVaR

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2016-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：156-161