指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究

摘要：

在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.

关键词：金融数学、新型期权、鞅方法、levy

所属期刊栏目：36

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2019-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：27-33