Vasicek随机利率模型下欧式期权 定价的Mellin变换法

摘要：

运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.

关键词：金融数学、Mellin变换法、Vasicek随机利率、偏微分方程

所属期刊栏目：36

分类号：O211;F830(概率论与数理统计)

资助基金：2018 年度安徽省高等学校自然科学研究项目一般项目KJ2018B01;2017 年度安徽省高等学校自然科学研究项目重点项目KJ2017A379

在线出版日期：2019-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26