混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价

摘要：

当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用 Δ-对冲和混合分数It?公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨看跌平价关系式.由此,再根据敲入敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.

关键词：期权定价、混合分数布朗运动、欧式障碍期权、热传导方程

所属期刊栏目：35

分类号：F830;O211(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金资助项目重点项目资助16AGL010;广东省自然科学基金项目资助C2017A030313005

在线出版日期：2019-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：16-20