离散时间比例再保险模型的破产概率

摘要：

研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.

关键词：破产概率、比例再保险、相依结构

所属期刊栏目：35

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2018-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：39-42