基于高斯核支持向量机的商品期货市场套利研究

摘要：

基于高斯RBF核支持向量机预测棉花商品期货主力和次主力合约协整关系的价差序列,确定最优SVM参数,并选择合适的开平仓阈值,进行同品种跨期套利.再与多项式核支持向量机套利结果对比,得到在所有开平仓阈值上,基于高斯RBF核支持向量机套利的收益率都明显高于多项式核支持向量机套利的收益率.

关键词：机器学习、高斯核支持向量机、套利策略

所属期刊栏目：35

分类号：F724.5(中国国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金11601330

在线出版日期：2018-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30