双复合泊松风险模型下的投资问题

摘要：

在经典风险模型基础上,研究了保险公司保费收入和索赔均服从复合泊松过程的双复合泊松风险模型,针对最优投资策略和求解破产时刻惩罚金期望折现函数的问题,利用重期望公式和马氏性得到期望折现函数满足的带边界条件的二阶积分微分方程,通过高效的Sinc数值方法求出折现函数的近似数值解,从而由图像分析破产概率变化的趋势.

关键词：双复合泊松过程、重期望公式、马氏性、积分微分方程、Sinc数值方法

所属期刊栏目：35

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目61573156

在线出版日期：2018-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：16-22