随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差

摘要：

考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.

关键词：应用概率论、精致大偏差、拟更新过程、END随机变量、总索赔盈余

所属期刊栏目：35

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：中国博士后科学基金项目资助2016M591885;江苏省博士后科研资助1501053A;全国统计科学研究项目2015LY83

在线出版日期：2018-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：11-15