10.3969/j.issn.1007-1660.2016.04.019
常利率下索赔相依风险模型的破产赤字?
研究了常利率下具有相依索赔结构的 Sparre Andersen 风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构。利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解。
概率论、赤字分布、递归方法、Sparre Andersen模型、相依结构
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O211.4;F224(概率论与数理统计)
教育部人文社会科学研究青年基金15YJC910001
2017-02-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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