带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题?

摘要：

考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程，其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型。利用更新递归方法，得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式。

关键词：自回归移动平均模型、破产前盈余、破产后赤字、破产持续时间

所属期刊栏目：33

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金15YJC910001;辽宁省高等学校优秀人才支持计划LR2014031

在线出版日期：2017-02-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：38-43