10.3969/j.issn.1007-1660.2016.02.003
具有分红、流动储备金和利率的风险模型的绝对破产
建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型。利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber‐Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分‐微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Gerber‐Shiu函数的解析表达式。
保险数学、Gerber-Shiu函数、积分-微分方程、分红、流动储备金
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O211.6(概率论与数理统计)
2016-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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