O-U过程模型下一种改进的亚式再装期权定价

摘要：

考虑到再装期权对企业经理人的激励作用，结合将有效期内标的资产的几何平均值作为期权结算价格的思想，创建了一种改进的亚式再装股票期权模型，利用等价鞅方法，推导了该期权模型在 O-U过程下的定价公式。

关键词：再装期权、亚式期权、O-U过程模型、布朗运动

分类号：F830.90211.63(金融、银行)

资助基金：湖南省自然科学基金13JJ4075;湖南省教育厅科学研究项目12C0361

在线出版日期：2014-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：34-37