金融危机传染的非线性动力学模型

摘要：

越来越多的证据表明全球金融市场是高度复杂，广泛联接的非线性动力系统网络，由于系统的非线性和复杂性特征使得金融危机极易通过系统间的耦合作用而发生传染。针对金融危机传染所表现出的非线性动力学特性，本文构建了以传染源国家和受传染国家股票收益率为变量的微分动力学传染模型。利用微分方程定性理论对模型的奇点进行讨论，得出极限环存在的条件及形式，并进而得出金融危机传染的三种情况：轻度传染、可控传染和强烈传染。

关键词：金融危机传染、非线性动力学、微分方程、极限环

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：东北大学基本科研业务费项目N130323010;东北大学秦皇岛分校校内科研基金项目XNB201417;东北大学秦皇岛分校校内科研基金项目XNB201427

在线出版日期：2014-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：15-18