沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析

摘要：

不同市场的相互关系是金融中的热点问题，现有研究常常仅从风险或者收益的角度加以讨论，忽视了股票市场风险与收益不可分割性的特征。基于此，本文从沪深股市的夏普比率的角度分析了两个市场的相互关系。结果表明，两个市场间的协整不明显，其相关性呈现多重分形波动。

关键词：相互关系、夏普比率、沪深股市、多重分形

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题20120172120050;教育部人文社科青年基金项目13YJC790150;中央高校基本科研业务费专项资金2013ZB0016;国家社会科学青年基金12CJY006

在线出版日期：2014-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：9-14