非参数异方差回归模型的局部多项式估计——基于农村居民消费与收入的实证分析

摘要：

本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式估计,保证了估计量的非负性,并证明了估计量的渐近性质.最后,通过对农村居民消费与收入的实证研究,说明了非参数异方差回归模型的局部多项式方法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好,并且预测的精度更高.

关键词：非参数回归、异方差、局部多项式拟合、局部极大似然估计、渐近正态性

所属期刊栏目：30

分类号：O212.7;F224.0(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助71203056;河南师范大学青年骨干教师培养资助051

在线出版日期：2013-11-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：103-106