含结构变点无限方差序列的伪回归检验

摘要：

基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当两序列尾部指数之和小于1.5时,无论结构变点位置是否相同,t检验统计量均发散,导致伪回归现象的出现.究其原因,结构变点增加了回归误差的持久性,从而产生伪回归.蒙特卡罗数值模拟结果表明,伪回归现象不仅受序列尾部指数的影响,且对结构变点的位置敏感.

关键词：伪回归、无限方差序列、t检验、结构变点

所属期刊栏目：30

分类号：O212.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71103143;中国博士后基金2012T50809;陕西省自然科学基金2011JQ1016;陕西省教育厅专项基金12JR0858

在线出版日期：2013-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：85-91